Ниже мы представим 8 основных критериев эффективности торговых систем, которые дадут возможность определить самые лучшие из них. Если торговая система соответствует всем 8 критериям, то она и является эффективной и прибыльной.
Итак, критерий номер один: механичность торговой системы, иными словами должен быть исключен человеческий фактор. Действенную торговую систему нельзя приспосабливать или изменять, так как время постоянно соответствует текущим данным. Нельзя также скроевать или приспособлять алгоритм системы для неповторяющихся и краткосрочных моделей прошлых данных, так как при этом устраняются проигрышные сделки, и нельзя достоверно оценить эффективность системы.
Второй критерий – независимость направления рынка.

Иными словами действенная торговая система будет таковой во всех направлениях рынка.
Третий критерий – нацеленность на ликвидные рынки, так как именно ликвидный рынок дает достаточный объем для выполнения ордера с минимальным проскальзывание.
Четвертый - гипотетические результаты работы торговой системы (исторические данные) с включением реальных рыночных условий (комиссионные, торговый спред, проскальзывание и прочие).
Пятый – максимальный спад торгового счета от последнего пика. Этот фактор играет важную роль в оценке риска. Хорошая торговая система должна показывать не только прибыль за последние годы, но и раскрывать спад, ведь его показатели могут превышать размеры начального инвестируемого капитала, и длительность их может быть от одного года до нескольких лет.
Шестой критерий – начальный размер счета. Его минимум (необходимый для проведение торговли по системе) определяется суммой минимального прошлого спада (минимум за 5 прошлых лет) и депозита, необходимого для одного контракта.
Седьмой – ежегодная доходность. Это чистая прибыль, полученная после всех комиссий и вычетов, и разделенная на стартовый размер счета (процент ежегодного дохода от начального размера счета).
Восьмой критерий – торговый профиль. В этом критерии есть два важных аспекта: 1) отношение показателя средней прибыли и потери должно быть в диапазоне 1,3 -2,0, а процент выигрышных сделок в диапазоне 40-60 %; 2) средняя чистая прибыль от торговли должна минимум в три раза превышать расходы, потраченные на проведение одной сделки.